探花 眼睛妹 国泰量化收益生动配置羼杂A,国泰量化收益生动配置羼杂C: 国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

国泰量化收益生动配置羼杂型证券  投资基金更新招募说明书     （2024 年第一号）    基金照料东谈主：国泰基金照料有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                                    国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                            目           录                 国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         遑急辅导    本基金经中国证券监督照料委员会 2015 年 7 月 30 日证监许可【2015】1819 号文注册， 并依据中国证券监督照料委员会机构部函【2016】2418 号文进行召募。本基金的基金合同 胜仗日为 2017 年 5 月 19 日。    基金照料东谈主保证招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作念出 试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动。投资东谈主在投资 本基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特性，充分计议自身的风险承受能 力，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策。投资东谈主根 据所握有的基金份额享受基金的收益，但同期也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险 包括：因举座政事、经济、社会等环境因素变化对质券价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券私有的非系统性风险，由于基金份额握有东谈主链接巨额赎回基金产生的流动性风险， 基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生的运作照料风险，本基金的特定风险等。    本基金为羼杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币市集基金和债券型基金，低于股 票型基金。    本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于科创板股票 或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。    本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、市集轨制以及交往功令等各异带来的特 有风险，包括退市风险、市集风险、流动性风险、聚首度风险、系统性风险和政策风险等。    本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债由于刊行东谈主自身特质，存在一定的负约 风险。同期单只债券刊行边界较小，且只可通过两大交往所特定渠谈进行转让交往，存在流 动性风险。    本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交往机制相 关的风险可能径直或障碍成为本基金风险。    本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资于存托凭证或 选拔不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。    投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应崇拜阅读本招募说明书。               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金的过往事迹并不预示其改日阐扬，基金照料东谈主照料的其他基金的事迹也不组成对本 基金事迹阐扬的保证。基金照料东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者惬心”原则，在作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。当投资东谈主赎回时， 所得或会高于或低于投资东谈主先前所支付的金额。   基金照料东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产，但不保证 投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额握有东谈主的最低收益。   投资东谈主应当崇拜阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品辛勤提要等信息暴露文献， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本招募说明书根据本基金照料东谈主于 2024 年 10 月 23 日暴露的《国泰量化收益生动配置 羼杂型证券投资基金基金份额握有东谈主大会表决结果暨决议胜仗的公告》更新了权衡内容，更 新内容自 2024 年 10 月 23 日起胜仗。                         本招募说明书所载投资组合论说为 2023 年 2 季度论说， 净值阐扬数据截止日为 2023 年 6 月 30 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 10 月 23 日，除 非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 9 月 30 日。                                       （本论说中财务数据 未经审计）                     第一部分       前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称“                               《基金法》                                   ”）、                                     《公开 召募证券投资基金运作照料办法》               （以下简称“《运作办法》                          ”）、                            《公开召募证券投资基金销售 机构监督照料办法》         （以下简称“《销售办法》”                     ）、《公开召募证券投资基金信息暴露照料办法》 （以下简称“《信息暴露办法》”）                、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料章程》                                        （以 下简称“《流动性风险照料章程》”）和其他权衡法律法例的章程以及《国泰量化收益生动配 置羼杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”                          ）编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 信得过性、准确性、齐全性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的辛勤苦求召募 的。本基金照料东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督照料委员会（以下简称“中 国证监会”     ）注册。        《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的基本法律文献，如 本招募说明书内容与《基金合同》有突破或不一致之处，均以《基金合同》为准。基金投资 东谈主自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，其握              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有基金份额的步履自己即标明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、                                     《基金合 同》过头他联系章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务， 应详确查阅《基金合同》           。                    第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何有用改革和补充 合型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改革和补充 说明书》过头更新 公告》 行政规章以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文牍等     《销售办法》          ：指《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其 时常作念出的改革     《信息暴露办法》            ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息暴露照料办法》及颁布机关对其时常作念出的改革     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出 的改革 施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料章程》及颁布机关对其时常作念出的改革           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 存续或经联系政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 券市集的中国境外的机构投资者 东谈主民币资金进行境内证券投资的境外法东谈主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、调遣、转托管及按时定额投资等业务 得基金销售业务经验并与基金照料东谈主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额注册登记、基金销售业务的说明、清理和结算、代理 披发红利、建立并救济基金份额握有东谈主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受国泰基金照料有限公司寄予代为办理注册登记业务的机构 基金份额余额过头变动情况的账户 申购、赎回、调遣、转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日历 清理结果报中国证监会备案并给予公告的日历              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 个月           ：指《国泰基金照料有限公司洞开式基金业务功令》，是表率基金照料 东谈主所照料的洞开式证券投资基金注册登记方面的业务功令，由基金照料东谈主和投资东谈主共同遵守 份额的步履 份额的步履 要求将基金份额兑换为现金的步履 苦求将其握有基金照料东谈主照料的、某一基金的基金份额调遣为基金照料东谈主照料的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣神色样，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资样貌 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入苦求份额总和后的余额) 跳跃上一洞开日基金总份额的 10% 基金份额分为不同的类别。各样别基金份额分别树立基金代码，并分别磋磨并公布基金份额 净值和基金份额累计净值            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用度，并不再从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 回用度，且从本类别基金资产入彀提销售服务费的基金份额 以及基金份额握有东谈主服务的用度 银行入款利息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浮松 资产的价值总和 额净值的过程 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、领略受限的新股及非公开刊行股票、资产 支握证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交往的债券等 （包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介 置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值技艺仍导致公允价值 存在紧要不笃定性的资产；            （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的资产 提要》过头更新                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                    第三部分        基金照料东谈主   一、基金照料东谈主概况   称呼：国泰基金照料有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成飞速间：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册本钱：壹亿壹仟万元东谈主民币   权衡东谈主：辛怡   权衡电话：021-31089000，400-888-8688   股权结构：                鼓吹称呼                 股权比例         中国建银投资有限责任公司                   60%              意大利忠利集团                   30%           中国电力财务有限公司                   10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建筑银行总行、中 国建银投资有限责任公司。2011 年 1 月加入国泰基金照料有限公司，历任公司总司理助理、 副总司理、总司理等，现任公司党委布告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册司帐师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。2004 年 8 月至 2011 年 6 月任职于财政部国务院农村税费改革服务小组办公室（国务院农村综合改革服务小组办 公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长，财政部国务院农村税费改革服务小组办公 室（国务院农村综合改革服务小组办公室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海 南省财政厅，历任海南省财政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 4 月任职于海南省社会科学界联合会（海南省社会科学院），历任海南省社 会科学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇金投资 有限责任公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限公司董事。2023                     国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 9 月起任公司董事。     Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究； ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任 金 融 分 析 师 ； 1999-2004 年 在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金 司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。 Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。2013 年 11 月起任公司董事。     游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准保障师 （Chartered Insurer）                   。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有 限公司英国分公司再保障承保东谈主；1998 年至 2017 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年至 今任心仪东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事； 年任心仪财产保障有限公司总司理；2013 年于今任心仪资产照料有限公司董事；2017 年至 今任忠利集团大中华区鼓吹代表。2010 年 6 月起任公司董事。     戴建元，董事，大学本科，高等司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福建省泉州电 业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。2005 年 8 月于今，历任中国电力 财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主握服务、正处级）                                、直属营业部主任、 办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董 事。     李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国建筑银行总行、中国建 银投资有限责任公司。2024 年 7 月加入国泰基金照料有限公司，现任公司党委副布告、总 司理、公司董事。     黄晓衡，零丁董事，硕士研究生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月，在中国建 设银行江苏省分行服务，先后任职于计划处、信贷处、外洋业务部，历任副处长、处长。1991               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国建筑银行伦敦代表处首席代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月， 任中国建筑银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国建筑银行总行工 作，历任外洋部副总司理、资金计划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月， 在中国外洋金融有限公司服务，历任财务总监、公司管委会成员、照拂人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资照料有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月，任中 金基金照料有限公司零丁董事。2017 年 3 月起任公司零丁董事。   吴群，零丁董事，博士研究生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在中国财政研 究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）服务，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 北京分所服务，历任技艺部/企业风险照料部高等司理、总监，照料讨论部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电子产业工程有限公司服务，担任财务部总司理。2005 年 11 月 至 2016 年 7 月在中国电子信息产业集团有限公司服务（简称“CEC”                                     ），历任审计部副主任、 资产部副主任（主握服务）            、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会军工委 员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会照拂人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在 CEC 服务期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技（北京）有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重 工集团海洋防务与信息造反股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。   冯丽英，零丁董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，任北京第二 轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国建筑银行东谈主事部管事工资处副处 长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国外洋金融有限责任公司东谈主力资源部高等司理。                                             （总司理级）。 期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月，任中国建筑银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基 金照料有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国建筑银行待业金业务部总经 理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金照料有限责任公司总裁。2020 年 12 月起任 公司董事。   冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投资分析师。               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 首席投资官。2023 年 4 月起任公司监事。   李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信托投资有限公司资金部 职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部职工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信托投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公 司服务，历任财务部处长、主任助理、主任司帐师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。   邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基金照料有限 公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月任国泰金鼎价值精选混 合型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风羼杂型证券投资 基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金）的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国 泰估值上风股票型证券投资基金（LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央 企改革股票型证券投资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国破家亡养老主见日 期 2040 三年握有期羼杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱动 生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资总监（权益）                                                  ，                                ，2020 年 8 月起任投资总监（权益）                                                    。2015 年   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至 2008 年 2 月，任金鹰基金照料有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国泰基金照料有限公司， 历任信息技艺部工程师、运营照料部总监助理、运营照料部副总监，现任运营照料部总监。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐师事务所上 海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金照料有限公司，历任审计部总监助理、纪检监 察室副主任、审计部总监，现任风险照料部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、星河基金管 理有限公司、国泰基金照料有限公司、敦和资产照料有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰 基金照料有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分行营业部、 大成基金照料有限公司、信达澳银基金照料有限公司、国寿安保基金照料有限公司。2018             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 7 月加入国泰基金照料有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息技艺有限责任公司。2001 年 3 月加入国泰基金照料有限公司，历任信息技艺部总监、运营照料部总监、公司总司理助 理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省外洋信托投资公司、万家 基金照料有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金照料有限公司，历任居品有计划部总监、公司 首席居品官、公司首席风险官等，现任公司看守长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，17 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金照料有限 公司担任高等区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任居品品牌司理、研究员、基金经 理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国 泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰 宁益按时洞开生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益 生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交往型开 放式指数证券投资基金纠合基金和国泰中证生物医药交往型洞开式指数证券投资基金的基 金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交往型洞开式指数证券投资基金发起 式纠合基金（由国泰 CES 半导体行业交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金改名而 来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交往型洞开式指数证券投资基 金发起式纠合基金、国泰中证钢铁交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金、国泰中 证煤炭交往型洞开式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交往型洞开式指数证券投资基金的 基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交往型洞开式指数证券投资基金的基金司理， 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券 投资基金完了分级运作变更而来）               、国泰国证食物饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证 食物饮料行业指数分级证券投资基金完了分级运作变更而来）的基金司理，2021 年 1 月至               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 软件交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰 中证畜牧衍生交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金的基金司理，2021 年 9 月起 兼任国泰中证沪港深改进药产业交往型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 11 月 起兼任国泰中证沪港深改进药产业交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金的基金 司理，2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略交往型洞开式指数证券投资基金和国泰富 时中国国企洞开共赢交往型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰 中证港股通科技交往型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰中证 有色金属矿业主题交往型洞开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交往型洞开式指数 证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投资部副总监，2018 年 7 月起 任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。   吴可凡，硕士研究生，5 年证券基金从业经历。2019 年 6 月加入国泰基金，历任助理量 化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 6 月起任国泰量化收益生动配置羼杂型证 券投资基金的基金司理，2023 年 8 月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交往型洞开式指数 证券投资基金发起式纠合基金的基金司理，2023 年 9 月至 2024 年 9 月任国泰策略价值生动 配置羼杂型证券投资基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国泰中证半导体材料迷惑主题交 易型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金的基金司理，2023 年 12 月起兼任国泰中证全 指集成电路交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金、国泰国证信息技艺改进主题交 易型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金、国泰中证机器东谈主交往型洞开式指数证券投资 基金发起式纠合基金和国泰中证油气产业交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金 的基金司理，2024 年 4 月起兼任国泰中证智能汽车主题交往型洞开式指数证券投资基金、 国泰中证港股通 50 交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金和国泰中证香港内地国 有企业交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金（QDII）的基金司理，2024 年 6 月 起兼任国泰上证国有企业红利交往型洞开式指数证券投资基金发起式纠合基金的基金司理， 接基金的基金司理，2024 年 10 月起兼任国泰中证港股通高股息投资交往型洞开式指数证券 投资基金发起式纠合基金的基金司理。   （2）历任基金司理   本基金自成立之日起至 2018 年 7 月 30 日由艾小军担任基金司理，自 2018 年 7 月 31 日起至 2023 年 6 月 6 日由梁杏担任基金司理，自 2023 年 6 月 7 日起于今由梁杏、吴可凡共 同担任基金司理。             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金照料东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等照料东谈主员、投研部门负责东谈主 及业务主干等权衡东谈主员中产生。公司总司理不错推选上述东谈主员除外的投资照料权衡东谈主员担任 成员，看守长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据联系法例和基金合同，审议并决策公司投资研究部门冷漠的公司举座投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究权衡投资部门冷漠的紧要投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   推论委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）              、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）             、王人备收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金照料东谈主职责 售、申购、赎回和登记事宜； 金份额握有东谈主大会；           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、基金照料东谈主承诺 部控制轨制，选定有用步骤，珍视违抗《中华东谈主民共和国证券法》步履的发生。 取有用步骤，珍视下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会阻抑的其他步履。 法例及行业表率，安分信用、勤奋尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违法筹划；   （2）违抗基金合同或托管条约；   （3）挑升毁伤基金份额握有东谈主或其他基金权衡机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的辛勤中平心而论；   （5）推辞、扰乱、遏抑或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗疏背负、摧残权力，不按照章程履行职责；   （7）违抗现行有用的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的联系章程，泄 漏在职职期间细察的联系证券、基金的生意深沉，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事权衡的交往行为；   （8）违抗证券交往场所业务功令，利用对敲、倒仓等技巧附近市集价钱，淆乱市集秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息暴露和告白中挑升含有不实、误导、讹诈因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻抑的步履。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 效步骤，珍视违抗基金合同步履的发生。   五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、走漏他东谈主从事权衡的交往行为；   六、基金照料东谈主里面控制轨制   基金照料东谈主为驻守和化解筹划运作中濒临的风险，保证筹划行为的正当合规和有用开 展，制定了一系列组织机制、照料方法、操作范例与控制步骤，形成了公司齐全的里面控制 体系，并通过相应的具体业务控制经过来严格实施。   为保证里面控制的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可推论的规章轨制 体系并衔接业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面控制轨制进行实时的更新和治愈， 以稳当公司筹划行为的变化，握住增强和优化公司轨制的完备性、有用性和当令性。   （1）保证公司筹划运作正当合规，形成称职筹划、表率运作的筹划理念；   （2）驻守和化解风险，提高筹划照料效益，确保公司筹划的稳健运行和受托资产的安 全齐全，收场公司握续、褂讪、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的信得过、准确、齐全、实时；   （4）珍爱公司精粹的品牌形象。   （1）全面性原则。里面控制应袒护公司的各项业务、通盘部门和岗亭，浸透到决策、 推论、监督、反馈等通盘业务过程和业务门径。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面控制轨制，公司全体职工必须致力维 护里面控制轨制的有用推论。   （3）相互零丁和制约原则。公司根据业务的需要成立相对零丁的机构、部门和岗亭，           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 公司里面部门和岗亭的树立必须权责分明、相互制约。里面控制的查验评价部门必须零丁于 各业务推论部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的运作必须分离。   （4）稳当性原则。公司里面控制应根据公司筹划业务发展、新址品的开发、金融改进、 法律法例以及市集环境的变化等实时治愈和完善，以保证里面控制的有用性和稳当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，相等是研究、投资、推论、清理等部门和岗亭 必须在物理上和轨制上隔断，对遑急业务成立防火墙并实行门禁轨制。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的筹划照料方法裁减运作成本，提高经济效益， 力求以合理的控制成本达到最好的内控恶果。   （1）公司经过多年的照料实践，建立并完善了科学的治理结构，充分施展零丁董事和 监事会的监督职能，并在职工中加强职业谈德教悔和风险不雅念，形成了诚信为本和稳健筹划 的企业文化。公司董事会对里面控制原则进行领导，对公司建立里面控制系统和救济其有用 性承担最终责任；公司筹划照料层对里面控制进行照料、实施组织与决策；公司各部门之间 有明确的授权单干和风险控制责任，既相互零丁，又相互协和洽制约，形成了合理的组织结 构、决策授权和风险控制体系。   （2）公司依据自身筹划特质建立了包括各岗亭以主见责任制自控、权衡部门和岗亭之 间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责联合、严实有用的内控防地。   （3）公司建立有用的东谈主力资源照料轨制，健全激发敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相稳当的职业操守和专科才能。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险照料的主见和原则，并对 公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，握住优化风险控制范例和技巧。各部门根据各自业 务特质，对业务行为中存在的风险点进行揭示和梳理，有针对性地建立详确的风险控制经过， 并在试验业务中加以控制。   （5）公司建立了完善的授权照料机制，明确了合理的授权圭臬和经过，确保授权机制 的贯彻推论。   （6）公司建立了完善的里面司帐控制，公司司帐核算与基金司帐核算在业务表率、东谈主 员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账照料，独 立核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确差异各岗亭职责，投资和交往、交 易和清理、基金司帐和公司司帐等遑急岗亭不得有东谈主员的叠加。遑急业务部门和岗亭进行物                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理隔断。   （8）公司建立紧要风险救急处置机制，制订切实有用的救急应变步骤，按照预案妥善 处理。   （9）公司建立有用的信拒却流渠谈和雷同机制，明确论说机制旅途和业务申报体系， 保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、齐全传递，收场从下到上的实时论说和自上而 下的有用反馈。   （10）公司通过建立齐全的研究照料、投资决策和交往照料等轨制体系，以收场投资管 理业务控制。   （11）公司制定例范的信息暴露照料办法，握住优化完善机制经过，确保公开暴露信息 的信得过、准确、齐全、实时。   （12）公司对里面控制建立与实施情况进行监督查验，评价里面控制的有用性，发现内 部控制残障，实时加以改进，内控查验评价部门通过按时或不按时查验里面控制轨制的推论 情况，确保公司各项筹划照料行为的有用运行。   基金照料东谈主保证以上对于里面控制轨制的暴露信得过、准确，并承诺基金照料东谈主将根据市 场变化和业务发展握住完善里面控制轨制，切实珍爱基金份额握有东谈主的正当权益。                      第四部分   基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   成立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：0755-83077987   传真：0755-83195201               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   资产托管部信息暴露负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主握股的股份制生意银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036）                                         ，是国内第一家领受国 际司帐圭臬上市的公司。2006 年 9 月又胜仗刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌 交往（股票代码：3968）             ，10 月 5 日应用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。控制 2023 年 6 月 30 日，本集团总资产 107，398.36 亿元东谈主民币，高等法下本钱充足率 17.09%，权重 法下本钱充足率 14.19%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照料团队、居品研发 团队、风险照料团队、系统与数据团队、名堂支握团队、运营照料团队、基金外包业务团队 券投资基金托管业务经验，成为国内第一家取得该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行算作托管业务天禀最全的生意银行，领有证券投资基金托管、 受托投资照料托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资者托管（QDII）、 寰球社会保障基金托管、保障资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托东谈主等业务资 格。   招商银行确立“因势而变、先您所念念”的托照料念和“钞票所托、死守承诺”的托管核 心价值，创举“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的钞票”为历史职责， 握住改进托管系统、服务和居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6 心”托管服务圭臬，首家发布私募基金绩效分析论说，开办国内首个托管银行网站， 推放洋内首个托管大数据平台，胜仗托管国内第一只券商聚拢资产照料计划、第一只 FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家收场货币市集基金赎回资金 T+1 到账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 救济，收场从单一托管服务商向全面投资者服务机构的滚动，得 到了同行招供。   招商银行资产托管业务握续稳健发展，社会影响力握住进步，四度蝉联获《财资》                                      “中国 最好托管专科银行”         。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》                             “中国最好托管银行奖”                                       ，成为国内 独一取得该奖项的托管银行；             “托管通”取得国内《银内行》2016 中国金融改进“十佳金融              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 居品改进奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产照料“金贝奖”                              “最好资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》             “中国最好托管银行奖”；                        “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银 内行》2017 中国金融改进“十佳金融居品改进奖”                         ；8 月荣膺外洋财经泰斗媒体《亚洲银行 家》  “中国年度托管银行奖”            。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司                                          “2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险照料系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰球金融青联第五届“双提 升”金点子决策二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；5 月荣膺外洋财 经泰斗媒体《亚洲银内行》            “中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方钞票风浪榜“2018 年度最好托管银行”、          “20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基 金报》   “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                              “中国最好托管机构”                                       “中国最 佳待业金托管机构”         “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风 云榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》                       “中国最好托管机构”                                “最好公募基金托管 机构”   “最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》“2019 年度最好 基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资 产托管机构”奖项；1 月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项； 年度了得资产托管银行天玑奖”              ；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金 英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2021 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”                          ；9 月荣获《财资》                                   “中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”            “最好答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构奖”            、银行间市集清理所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构奖”、 寰球银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业务市集改进奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业改进英华奖“托管改进奖”                                   。   二、主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非推论董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高等经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招 商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 中国东谈主保资产照料有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障 （香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资照料有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限责任 公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，1965 年 12 月出身，本行推论董事、党委布告、行长。中国东谈主民大学硕士研 究生学历，高等经济师。1995 年 6 月加入本行北京分行，自 2001 年 10 月起历任本行北京 分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月任本行行长助理兼任北京分行行长，2013 年 11 月不再兼任本行北京分行行长，2015 年 1 月任本行副行长，2016 年 11 月至 2019 年 4 月兼 任本行董事会秘书，2019 年 4 月至 2023 年 2 月兼任本行财务负责东谈主，2021 年 8 月任本行常 务副行长，2021 年 8 月-2023 年 4 月兼任本行董事会秘书、公司秘书及香港上市权衡事宜之 授权代表，2022 年 4 月 18 日起全面主握本行服务，2022 年 5 月 19 日起任本行党委布告， 专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第六届常务理事。   彭家文先生，本行行长助理兼财务负责东谈主、董事会秘书。中南财经大学国民经济计划专 业本科学历，高等经济师。2001 年 9 月加入本行，历任总行计划财务部总司理助理、副总 司理，总行零卖综合照料部副总司理、总司理，总行零卖金融总部副总司理、副总裁、副总 裁兼总行零卖信贷部总司理，郑州分行行长，总行资产欠债照料部总司理，2023 年 2 月起 任本行行长助理。兼任本行财务负责东谈主、董事会秘书、总行资产欠债照料部总司理。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险控制部副司理、司理、信贷照料部总司理助理、副总司理、 总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市集部总司理；无锡分行 行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业训诲，在风险照料、信贷照料、 公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务训诲。   三、基金托管业务筹划情况   控制 2023 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1265 只证券投资基金。   四、托管东谈主的里面控制轨制   招商银行确保托管业务严格遵守国度联系法律法例和行业监管轨制，坚握称职筹划、规 范运作的筹划理念；形成科学合理的决策机制、推论机制和监督机制，驻守和化解筹划风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞流毒、排斥隐患， 保证业务稳健运行的风险控制轨制，确保托管业务信息信得过、准确、齐全、实时；确保内控              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 机制、体制的握住改进和各项业务轨制、经过的握住完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面控制及风险驻守体系：   一级里面控制及风险驻守是在招商银行总行风险管控层面对风险进行珍惜和控制；总行 风险照料部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监督，并冷漠内控进步照料 建议。   二级里面控制及风险驻守是招商银行资产托管部成立风险合规照料权衡团队，负责部门 里面风险珍惜和控制，实时发现里面控制残障，冷漠整改决策，追踪整改情况，并径直向部 门总司理室论说。   三级里面控制及风险驻守是招商银行资产托管部在树立专科岗亭时，解任内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面控制袒护各项业务过程和操作门径、袒护通盘团队和岗亭，并 由一王人东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照料轨制的建立均以驻守风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保握相对零丁，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面控制的查验、评价部门零丁于里面控制 的建立和推论部门。   （4）有用性原则。里面控制有用性包含里面控制联想的有用性、里面控制推论的有用 性。里面控制联想的有用性是指里面控制的联想袒护了通盘应关爱的遑急风险，且联想的风 险搪塞步骤适合。里面控制推论的有用性是指里面控制大概按照联想要求严格有用推论。   （5）稳当性原则。里面控制稳当招商银行托管业务风险照料的需要，并大概跟着托管 业务筹划计策、筹划方针、筹划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部 环境的改变实时进行改革和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场合与我行其他业务场合隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险驻守的目的。   （7）遑急性原则。里面控制在收场全面控制的基础上，关爱遑急托管业务遑急事项和 高风险门径。   （8）制衡性原则。里面控制大概收场在托管组织体系、机构树立、权责分派及业务流              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制建筑。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照料、居品受理、会 计核算、资金清理、岗亭照料、档案照料和信息照料等方面制定一系列规章轨制，建立了三 层轨制体系，即：基本章程、业务照料办法和业务操作规程。轨制结构档次明晰、照料要求 明确，平静风险照料全袒护的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份步骤，领受加密、直连样貌传输数据，数据推论外乡实时备份，通盘的业务信息须经过 严格的授权方能进行走访。   （3）客户辛勤风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户辛勤严格 守秘，除法律法例和其他联系章程、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主泄 露。   （4）信息技艺系统风险控制。招商银行对信息技艺系统机房、权限照料实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并树立门禁，通盘电脑树立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技艺系统采 取两地三中心的救急备份照料步骤等，保证信息技艺系统的安全。   （5）东谈主力资源控制。招商银行资产托管部通过建立精粹的企业文化和职工培训、激发 机制、加强东谈主力资源照料及建立东谈主才梯级戎行及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源照料。   五、基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    《公开召募证券投资基金运作照料办法》等有 关法律法例的章程及基金合同、托管条约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等 情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金照料东谈主发送 的投资指示、基金照料东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查验监督，对违抗法律法例、 基金合同的指示推辞推论，独立即文牍基金照料东谈主。   基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据交往范例仍是胜仗的投资指示违抗法律、行政法例和 其他联系章程，或者违抗基金合同约定，实时以书面花样文牍基金照料东谈主进行整改，整改的 时限应适正当律法例及基金合同允许的治愈期限。基金照料东谈主收到文牍后应实时查对说明并 以书面花样向基金托管东谈主发出回函并改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文牍的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。                   国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                        第五部分       权衡服务机构      一、基金份额销售机构 序号         机构称呼                          机构信息                        地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层         国泰基金照料有         限公司直销柜台                        传真：021-31081861     网址：www.gtfund.com                        电子交往网站：www.gtfund.com 登录网上交往页面           国泰基金         智高手机 APP 平台：iPhone 交往客户端、Android 交往客户端          电子交往平台                        电话：021-31089000     权衡东谈主：赵刚      本基金的其他销售机构信息详见基金照料东谈主网站。基金照料东谈主可根据联系法律法例规 定，增减或变更销售机构，并在基金照料东谈主网站上公示。      二、登记机构      称呼：国泰基金照料有限公司      住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室      办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层      法定代表东谈主：周向勇      权衡东谈主：辛怡      传真：021-31081800      客户服务专线：400-888-8688，021-31089000      三、出具法律意见书的讼师事务所      称呼：上海市通力讼师事务所      住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼      办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼      负责东谈主：韩炯      权衡电话：021-31358666      传真：021-31358600      承办讼师：清晨、丁媛                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   权衡东谈主：丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：普华永谈中天司帐师事务所（稀疏庸俗合伙）   住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   推论事务合伙东谈主：李丹   权衡电话：021-23238888   传真：021-23238800   权衡东谈主：张晓阳   承办注册司帐师：张炯、张晓阳                     第六部分   基金的召募   一、基金的召募   本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过头他联系 章程，并经中国证监会 2015 年 7 月 30 日证监许可[2015]1819 号文（                                            《对于准予国泰量化收 益生动配置羼杂型证券投资基金注册的批复》）准予注册，并依据中国证监会机构部函 [2016]2418 号文（              《对于国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金宽限召募备案的回函》） 进行召募。本基金自 2017 年 2 月 20 日至 2017 年 5 月 16 日通过各销售机构（包括基金照料 东谈主的直销机构过头他销售机构）进行公开发售。经普华永谈中天司帐师事务所（稀疏庸俗合 伙）验资，本次召募的净认购金额为 202，160，061.03 元东谈主民币，认购款项在基金验资说明日 之前产生的银行利息共计 11，378.76 元东谈主民币，上述资金已于 2017 年 5 月 18 日全额划入本 基金在基金托管东谈主招商银行股份有限公司开立的国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基 金托管专户。   二、基金类型和存续期限   三、基金份额类别   本基金根据申购用度、赎回用度、销售服务费收取样貌的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东谈主申购时收取申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度，并不再从本类            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 别基金资产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购用度， 在赎回时根据握有期限收取赎回用度，且从本类别基金资产入彀提销售服务费，称为 C 类 基金份额。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别树立基金代码。由于基金用度的不同，本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别磋磨并公布基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主可自行选拔申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间不得相互调遣。   根据基金运作情况，在不违抗法律法例章程、基金合同约定以及对基金份额握有东谈主利益 无试验性不利影响的情况下，基金照料东谈主在履行适合范例后不错加多新的基金份额类别、调 整现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销售服务费率、变更收费样貌或者住手现 有基金份额类别的销售，或对基金份额分类办法及功令进行治愈等，而无需召开基金份额握 有东谈主大会，但治愈实施前基金照料东谈主需实时公告。             第七部分     基金合同的胜仗   一、基金合同的胜仗   根据联系章程，本基金平静基金合同胜仗条件，基金合同于 2017 年 5 月 19 日慎更生 效。自基金合同胜仗之日起，本基金照料东谈主慎重动手照料本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产边界   《基金合同》胜仗后，链接 20 个服务日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基 金资产净值低于 5，000 万元情形的，基金照料东谈主应当在按时论说中给予暴露；链接 60 个工 作日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个服务日内向中国证监会论说并冷漠照料决策， 如握续运作、调遣运作样貌、与其他基金合并或者完了基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额握有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在权衡公 告中列明。基金照料东谈主可根据情况变更销售机构，并在照料东谈主网站公示。若基金照料东谈主或其 指定的销售机构通畅电话、传真或网上等交往样貌，投资东谈主不错通过上述样貌进行申购与赎 回，具体参见各销售机构的权衡公告。投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 或按销售机构提供的其他样貌办理基金份额的申购与赎回。    二、申购和赎回的洞开日实时刻    投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳 证券交往所的平常交往日的交往时刻，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同胜仗后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时刻变更或 其他稀疏情况，基金照料东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的治愈，但应在实施 日前依照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介上公告。    本基金已于 2017 年 6 月 12 日起动手办理申购、赎回等业务，具体可查阅本基金照料 东谈主于 2017 年 6 月 10 日刊登于在《中国证券报》、                              《上海证券报》、                                     《证券时报》上的《国泰量 化收益生动配置羼杂型证券投资基金洞开日常申购（含定投）、赎回及调遣业务并开展费率 优惠行为的公告》。    基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者 调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻冷漠申购、赎回或调遣苦求且注册登记机构 说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、赎回的价钱。    三、申购与赎回的原则 进行磋磨；    基金照料东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金照料东谈主必须在新 功令动手实施前依照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介上公告。    四、申购与赎回的范例    投资东谈主必须根据销售机构章程的范例，在洞开日的具体业务办理时刻内冷漠申购或赎 回的苦求。            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项。投资东谈主托福申购款项，申购苦求成 立；注册登记机构说明基金份额时，申购胜仗。若资金在章程时刻内未全额到账则申购不成 立，申购款项将归还投资东谈主账户，基金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构等不承担由此产生的 利息等任何损失。   基金份额握有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；注册登记机构说明赎回时，赎复活效。基 金份额握有东谈主赎复活效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。   基金照料东谈主应以交往时刻末端前受理有用申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回申 请日(T 日)，在平常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行说明。 T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构规 定的其他样貌查询苦求的说明情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定胜仗，而仅代表销售机构如实接 收到苦求。申购、赎回的说明以注册登记机构的说明结果为准。对于苦求的说明情况，投资 东谈主应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投资东谈主自行承担。   基金照料东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回苦求的说明时刻进行 治愈，并必须在治愈实施日前按照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额 及交往级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   基金份额握有东谈主可将其一王人或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 1.00 份， 若某基金份额握有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须一 起赎回。 易账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金申购等步骤，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。具体请参见权衡公告。 限制。基金照料东谈主必须在治愈实施前依照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介上公告并 报中国证监会备案。   六、申购和赎回的用度   （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下：            申购金额（M）                 申购费率             M           M ≥100 万             按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的申购用度由 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市集推广、销售、登记结算等各项用度。   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取。   （1）本基金 A 类基金份额的赎回费   本基金 A 类基金份额对握续握有期少于 30 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金 财产；对握续握有期长于或便是 30 日但少于 90 日的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费 总额的 75%计入基金财产；对握续握有期长于或便是 90 日但少于 180 日的投资东谈主收取的赎 回费，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；对握续握有期长于或便是 180 日的投资 东谈主，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。其中，对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取不低于 1.50%的赎 回费并全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：      赎回苦求份额握无意刻（Y）                 赎回费率             Y             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            Y≥730日                   0.00%   （注：赎回份额握无意刻的磋磨，以该份额在注册登记机构的登记日动手磋磨。）   （2）本基金C类基金份额的赎回费   本基金C类基金份额对握续握有期少于30日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将全额计 入基金财产；对握续握有期长于或便是30日的基金份额握有东谈主不收取赎回费。   本基金C类基金份额的赎回费率如下：     赎回苦求份额握无意刻（Y）                  赎回费率             Y＜7日                    1.50%            Y≥30日                    0.00%   （注：赎回份额握无意刻的磋磨，以该份额在注册登记机构的登记日动手磋磨。） 率或收费样貌实施日前依照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介上公告。 基金握续营销计划，针对投资东谈主按时或不按时地开展基金握续营销行为。在基金握续营销活 动期间，按权衡监管部门要求履行必要手续后，基金照料东谈主不错适合调低基金申购费率和基 金赎回费率。   七、申购和赎回的价钱、用渡过头用途   基金申购领受金额申购的样貌。基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。   （1）本基金A类基金份额的申购用度适用比例费率时，申购份额的磋磨方法如下：   净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   （2）本基金A类基金份额的申购用度为固定金额时，申购份额的磋磨方法如下：   申购用度＝固定金额                   国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/ T日A类基金份额净值   上述磋磨结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资东谈主投资10，000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假定 申购当日本基金的A类基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：   净申购金额 = 10，000.00 /（1＋1.00%）= 9，900.99 元   申购用度 = 10，000.00–9，900.99 = 99.01 元   申购份额 = 9，900.99/ 1.0400 = 9，520.18 份   即投资东谈主投资10，000.00元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.00%，假定申购 当日A类基金份额净值为1.0400元，则可得到9，520.18份基金份额。   如果基金份额握有东谈主赎回基金份额，则赎回金额的磋磨方法如下：   赎回用度＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值－赎回用度   上述磋磨结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资东谈主赎回10，000份A类基金份额，假定该份额的握无意刻为40日，对应的赎回 费率为0.50%，假定T日A类基金份额净值是1.0200元，则其可取得的赎回金额为：   赎回用度=10，000×1.0200×0.50%＝51.00元   赎回金额=10，000×1.0200－51.00＝10，149.00元   即投资东谈主赎回10，000份A类基金份额，假定该份额的握无意刻为40日，对应的赎回费率 为0.50%，假定T日A类基金份额净值是1.0200元，则其可取得的赎回金额为10，149.00元。 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各样基金份额净值在本日收市 后磋磨，并在T+1日内公告。遇稀疏情况，经中国证监会同意，不错适合延伸磋磨或公告。   八、推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金照料东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购苦求：           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 购苦求。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 绩产生负面影响，或出现其他毁伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 基金注册登记系统或基金司帐系统无法平常运行。 达到或者跳跃50%，或者变相回避50%聚首度的情形。法律法例或中国证监会另有章程的除 外。   发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受投资东谈主申 购苦求时，基金照料东谈主应当根据联系章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购苦求被推辞，被推辞的申购款项将退还给投资东谈主。发生上述第7项情形时，基金照料东谈主可 以选定比例说明等样貌对该投资东谈主的申购苦求进行限制，基金照料东谈主有权推辞该等一王人或者 部分申购苦求。在暂停申购的情况排斥时，基金照料东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 有东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可 参考的活跃市集价钱且领受估值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主 协商说明后，基金照料东谈主应当暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项。             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 停接受基金份额握有东谈主的赎回苦求。   发生上述情形之一且基金照料东谈主决定暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金照料东谈主应足额支付；如暂时弗成 足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派给赎回苦求东谈主，未支付 部分可宽限支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的权衡条目处理。基金份额握有 东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况排斥时， 基金照料东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理样貌   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调遣中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调遣中转入苦求份额总和后的余额)跳跃前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有才能支付基金份额握有东谈主的一王人赎回苦求时，按 平常赎回范例推论；   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主以为支付基金份额握有东谈主的赎回苦求有艰苦或以为 因支付基金份额握有东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量 的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额握有东谈主在提交赎回苦求时 不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日链接赎回，直到 一王人赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求 与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础磋磨赎回 金额，依此类推，直到一王人赎回为止。如基金份额握有东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金份额握有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理；   若本基金发生多数赎回，在单个基金份额握有东谈主跳跃基金总份额 50%以上的赎回苦求 的情形下：对于该基金份额握有东谈主当日赎回苦求跳跃上一洞开日基金总份额 50%以上的部 分，基金照料东谈主不错宽限办理赎回苦求；对于该基金份额握有东谈主当日赎回苦求未跳跃 50% 的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定样貌与其他基金份额 握有东谈主的赎回苦求一并办理。   （3）暂停赎回：链接 2 个洞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照料东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跳跃   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真或者基金照料东谈主网 站在 3 个交往日内文牍基金份额握有东谈主，说明联系处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登 公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 息暴露办法》的联系章程，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行洞开申购或赎回的公告； 也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时刻，届时不再另行发布再行 洞开的公告。   十二、基金调遣   基金照料东谈主不错根据权衡法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，权衡功令由基金照料东谈主 届时根据权衡法律法例及基金合同的章程制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与权衡机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金照料东谈主可受理基金份额握有东谈主通过中国证监 会招供的交往场所或者交往样貌进行份额转让的苦求并由注册登记机构办理基金份额的过            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 户注册登记。基金照料东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额握有东谈主应根据 基金照料东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推论等情形而产生 的非交往过户以及注册登记机构招供、适正当律法例的其它非交往过户。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主归天，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基金 份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制推论是 指司法机构依据胜仗司法文书将基金份额握有东谈主握有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金注册登记机构要求提供的权衡辛勤，对于适合 条件的非交往过户苦求按基金注册登记机构的章程办理，并按基金注册登记机构章程的圭臬 收费。   十五、基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的圭臬收取转托管费。   十六、按时定额投资计划   基金照料东谈主不错为投资东谈主持理按时定额投资计划，具体功令由基金照料东谈主另行章程。投 资东谈主在办理按时定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在权衡公告或更新的招募说明书中所章程的按时定额投资计划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登 记机构招供、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有章程的除外。   十八、如权衡法律法例允许基金照料东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金 照料东谈主将制定和实施相应的业务功令。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 章程或权衡公告。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第九部分     基金的投资   一、投资主见   本基金主要以数目化投资技艺为基础，并辅以基本面研究，严格控制下行风险，以期实 现基金资产的握续稳健增长。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包含 中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                             、权证、股指期货等权益 类金融用具，债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、地方政府债券、政府支握机构债券、政府支握债券、中期单据、可调遣债券（含分离 交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支握证券，债券回购，银 行入款，货币市集用具等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须 适合中国证监会权衡章程。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交往日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交往保证金后，握有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如改日法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金照料东谈主在 履行适合范例后，不错相应治愈本基金的投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   本基金领受自主开发的量化风险模子对中短期市集的系统性风险进行判断，从而决定本 基金在股票、债券和现金等金融用具上的投资比例，并充分利用股指期货算作对冲用具；在 股票选拔方面，本基金领受量化多因子选股系统和基本面研究相衔接的样貌进行股票选拔和 投资，多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头 组合。   本基金通过量化策略和用具，对宏不雅政策、市集情谊等方面进行全面研究，再辅以量 化风险模子来笃定中短期市集系统风险。通过风险模子来治愈仓位，合理笃定本基金在股票、 债券、现金等金融用具上的投资比例，并跟着各样金融用具风险收益特征的相对变化，动态 地治愈各金融用具的投资比例，当令地领受股指期货对冲策略作念套期保值，以达到控制下行 风险的主见。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金领受量化多因子模子选拔股票，并辅以“定性”的基本面研究来二次说明。在实 际运行过程中将按时或不按时地进行修正，优化股票投资组合。具体来说，本基金股票投资 策略主如果以量化多因子模子和基本面研究相衔接的样貌，根据市集的变化，辅以多种量化 模子策略（如技艺分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略等），从而提高 组合收益，裁减组合的波动。   根据量化多因子模子筛选出的个股，再从基本面分析动手，主要计议的方面包括上市公 司治理结构、中枢竞争上风、议价才能、市集占有率、成长性、盈利才能、运营效率、财务 结构、现金流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高 投资价值的上市公司构建多头组合。   本基金将根据投资主见，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投 资。   本基金基于流动性照料及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融用具，投 资的目的是保证基金资产流动性，有用利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将 密切关爱国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政预备向，展望改日利率变动走势，自上而 下地笃定投资组合久期，并衔接信用分析等从下到上的个券选拔方法构建债券投资组合。   本基金在严格控制风险的前提下，综合计议中小企业私募债的安全性、收益性和流动性 等特征，选拔具有相对上风的品种，在严格遵守法律法例和基金合同基础上，严慎进行中小 企业私募债券的投资。   本基金将重心对市集利率、刊行条目、支握资产的组成及质地、提前偿还率、风险补偿 收益和市集流动性等影响资产支握证券价值的因素进行分析，并扶直领受蒙特卡洛方法等数 量化订价模子，评估资产支握证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   权证为本基金扶直性投资用具，其投资原则为成心于基金资产升值。本基金在权证投资 方面将以价值分析为基础，在领受数目化模子分析其合理订价的基础上，藏身于无风险套利， 尽力减少组合净值波动率，努力稳健的逾额收益。                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    本基金照料东谈主将充分计议股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、合约 选拔，严慎地进行投资，旨在通过股指期货收场组合风险敞口照料的主见。    四、投资限制    基金的投资组合应解任以下限制：    （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，握有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；    （4）本基金照料东谈主照料的一王人洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时开 放基金）握有一家上市公司刊行的可领略股票，不得跳跃该上市公司可领略股票的 15%； 本基金照料东谈主照料的一王人投资组合握有一家上市公司刊行的可领略股票，不得跳跃该上市公 司可领略股票的 30%；    （5）本基金照料东谈主照料的一王人基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；    （6）本基金握有的一王人权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3%；    （7）本基金照料东谈主照料的一王人基金握有的兼并权证，不得跳跃该权证的 10%；    （8）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得跳跃上一交往日基金资产净值的    （9）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；    （10）本基金握有的一王人资产支握证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （11）本基金握有的兼并(指兼并信用级别)资产支握证券的比例，不得跳跃该资产支握 证券边界的 10%；    （12）本基金照料东谈主照料的一王人基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 跳跃其各样资产支握证券共计边界的 10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有 资产支握证券期间，如果其信用品级着落、不再适合投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （15）本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，本基金在寰球银行间同行市集中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不 得延期；   （16）本基金投资于股指期货的投资限制如下： 的 10%；在职何交往日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 权证、资产支握证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； 总市值的 20%； 适合基金合同对于股票投资比例的联系约定； 一交往日基金资产净值的 20%；   （17）本基金投资于中小企业私募债的比例不跳跃基金资产净值的 20%，本基金握有 单只中小企业私募债券，其市值不得跳跃基金资产净值的 10%；   （18）本基金的基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围保握一致；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照料东谈主之外的因素以至基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推论，与境内上市交往 的股票合并磋磨；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （13）           、（19）和（20）项另有约定外，因证券/期货市集波动、上市公司合并、 基金边界变动等基金照料东谈主之外的因素以至基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金 照料东谈主应当在 10 个交往日内进行治愈，但中国证监会章程的稀疏情形除外。法律法例另有              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 章程的从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜仗之日起动手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受权衡限制或以变更后的章程为准，无需召开基金份额握有东谈主大会 审议。   为珍爱基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽责任的投资；   （4）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交往、附近证券交往价钱过头他不正派的证券交往行为；   （6）法律法例和中国证监会章程阻抑的其他行为。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受权衡限制。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过头控股鼓吹、试验控制东谈主或者 与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适合基金的投资主见和投资策略，解任基金份额握有东谈主利益优先原则，驻守利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推论。权衡交往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予暴露。紧要关联交往应提交基金照料东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项 进行审查。   五、事迹相比基准   沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%   如果今后法律法例发生变化，或证券市集中有其他代表性更强或者更科学客不雅的事迹比 较基准适用于本基金时，本基金照料东谈主不错依据珍爱基金份额握有东谈主正当权益的原则，根据 试验情况对事迹相比基准进行相应治愈。治愈事迹相比基准应经基金托管东谈主同意，并报中国 证监会备案。基金照料东谈主应在治愈前 2 个服务日在指定媒介上给予公告，无需召开基金份额                 国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 握有东谈主大会审议。      六、风险收益特征      本基金为羼杂型基金，其预期风险、预期收益高于货币市集基金和债券型基金，低于股 票型基金。      七、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。      八、基金投资组合论说      本基金照料东谈主的董事会及董事保证本论说所载辛勤不存在不实纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带责任。      基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本 论说中的财务方针、净值阐扬和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导 性述说或者紧要遗漏。      本投资组合论说所载数据控制 2023 年 6 月 30 日，本论说所列财务数据未经审计。                                                    占基金总资产的 序号            名堂                金额(元)                                                     比例(%)      其中：股票                         41，321，059.21        85.60      其中：债券                                     -            -         资产支握证券                                 -            -                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -      资产                                                       占基金资产净值 代码            行业类别            公允价值（元）                                                        比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                     -             -  B   采矿业  C   制造业                            25，033，953.47          52.10  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                3，165，681.00           6.59  E   建筑业                             1，917，515.80           3.99  F   批发和零卖业                          1，100，648.60           2.29  G   交通输送、仓储和邮政业                       523，743.00           1.09  H   住宿和餐饮业                            530，795.00           1.10  I   信息传输、软件和信息技艺服务业                 5，865，480.34          12.21  J   金融业                               718，648.00           1.50  K   房地产业                              418，068.00           0.87  L   租借和商务服务业                          625，158.00           1.30  M   科学研究和技艺服务业                                   -             -  N   水利、环境和各人设施照料业                     680，982.00           1.42  O   住户服务、修理和其他服务业                                -             -  P   教悔                                           -             -  Q   卫生和社会服务                                      -             -  R   文化、体育和文娱业                                    -             -  S   综合                                           -             -      共计                             41，321，059.21          85.99                    国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                         占基金资产净 序号        股票代码      股票称呼     数目(股)      公允价值(元)                                                         值比例(％) 本基金本论说期末未握有债券。 本基金本论说期末未握有债券。 本基金本论说期末未握有资产支握证券。 本基金本论说期末未握有贵金属。 本基金本论说期末未握有权证。 本基金本论说期内未投资股指期货。 本基金本论说期内未投资国债期货。 （1）本论说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案窥察或在论说编制 日前一年受到公开贬抑、处罚的情况。 （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库之外的情况。 （3）其他资产组成   序号               称呼                    金额(元)                    国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） （4）论说期末握有的处于转股期的可调遣债券明细 本基金本论说期末未握有可调遣债券。 （5）论说期末前十名股票中存在领略受限情况的说明 本基金本论说期末前十名股票中不存在领略受限情况。                        第十部分          基金的事迹    基金事迹截止日为 2023 年 6 月 30 日，并经基金托管东谈主复核。    基金照料东谈主依照死守背负、安分信用、勤奋尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日阐扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                      事迹相比基                    净值增长率 净值增长率 事迹相比基        阶段                            准收益率标              ①-③        ②-④                      ①    圭臬差② 准收益率③                                       准差④                    国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    注：本基金的基金合同胜仗日为 2017 年 5 月 19 日。                              净值增长    事迹相比      事迹相比基                    净值增长       阶段                     率圭臬差    基准收益      准收益率标    ①－③       ②－④                     率①                               ②       率③       准差④                    -20.08%   0.92%   -11.16%    0.67%   -8.92%    0.25%    注：本基金的基金合同胜仗日为 2017 年 5 月 19 日。自 2021 年 4 月 9 日起，本基金增 加 C 类基金份额。                      第十一部分           基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以过头他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据权衡法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金注册登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相零丁。    四、基金财产的救济和刑事责任    本基金财产零丁于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 身的法律责任，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例 和《基金合同》的章程刑事责任外，基金财产不得被刑事责任。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清迎接产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。             第十二部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金权衡的证券交往场所的交往日以及国度法律法例章程需要对 外暴露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交往所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往 日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同 投资品种的现行市价及紧要变化因素，治愈最近交往市价，笃定公允价钱；   （2）在交往所上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外）                                  ，录取第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）对在交往所上市交往的可调遣债券，按照逐日收盘价算作估值全价；   （4）对在交往所市集挂牌转让的资产支握证券和私募债券，估值日不存在活跃市集时 领受估值技艺笃定其公允价值进行估值。如成本大概近似体现公允价值，应握续评估上述作念 法的适合性，并在情况发生改变时作念出适合治愈。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，领受估值技艺笃定公允价值，在估值 技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经治愈的报价算作计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本搪塞市集报价进行治愈，说明计量日的公允价值；对于不 存在市集行为或市集行为很少的情况下，则领受估值技艺笃定公允价值；   （4）初度公开刊行有明确锁按时的股票，兼并股票在交往所上市后，按交往所上市的 兼并股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会联系规 定笃定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在 显明各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   握有的银行按时入款或文牍入款以本金列示，按条约或合同利率逐日说明利息收入。 允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往日结算价估值。国度有最新章程 的，按其章程进行估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按其章程进行估值。 章程估值。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、范例及权衡法 律法例的章程或者未能充分珍爱基金份额握有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商照料。   根据联系法律法例，基金资产净值磋磨和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经权衡各方 在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的意见，按照基金照料东谈主对基金资产净值的磋磨 结果对外给予公布。   四、估值范例 量磋磨，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   基金照料东谈主每个服务日磋磨基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金照料东谈主每个服务日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按约定对外公布。   五、估值无理的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适合、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值无理时，视为基金份额净值 无理。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的舛讹酿成估值无理，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛讹的责任东谈主应当对由于 该估值无理遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值无理处理原则”给予补偿， 承担补偿责任。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据磋磨差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值无理责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值无剃头生的用度由估值无理责任方承担；由于估值无理责任方未 实时更正已产生的估值无理，给当事东谈主酿成损失的，由估值无理责任方对径直损失承担补偿             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 责任；若估值无理责任方仍是积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有有余的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿责任。估值无理责任方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进行确 认，确保估值无理已得到更正；   （2）估值无理的责任方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对 估值无理的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责；   （3）因估值无理而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值无理 责任方仍搪塞估值无理负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一王人返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值无理责任方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的补偿 额加上仍是取得的欠妥得利返还的总和跳跃其试验损失的差额部分支付给估值无理责任方；   （4）估值无理治愈领受尽量规复至假定未发生估值无理的正确情形的样貌。   估值无理被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值无剃头生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值无剃头生的原因笃定 估值无理的责任方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值无理酿成的损失进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法由估值无理的责任方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由注册登记 机构进行更正，并就估值无理的更正向联系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值磋磨出现无理时，基金照料东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并选定合理的步骤珍视损失进一步扩大；   （2）无理偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，并报中国证 监会备案；   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   六、暂停估值的情形           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金照料东谈主应当暂停估值。   七、基金净值的说明   用于基金信息暴露的基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责磋磨，基金托管东谈主 负责进行复核。基金照料东谈主应于每个洞开日交往末端后磋磨当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值磋磨结果复核说明后发送给基金照料东谈主，由基 金照料东谈主对基金净值给予公布。   八、稀疏情况的处理 过失不算作基金资产估值无理处理。 其他不可抗力等，基金照料东谈主和基金托管东谈主固然仍是选定必要、适合、合理的步骤进行查验， 但未能发现无理的，由此酿成的基金资产估值无理，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿责任。 但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的步骤缩小或排斥由此酿成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的各样基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。           第十三部分     基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除权衡用度后的 余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指控制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已收场收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》胜仗活气 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额握有东谈主不选拔，本 基金默许的收益分派样貌是现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 类别基金份额对应的可供分派利润将有所不同，本基金兼并类别的每一基金份额享有同中分 配权；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派样貌等内容。   五、收益分派决策的笃定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的联系章程在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润磋磨截止日）的时刻不得跳跃   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额握有东谈主自行承担。当基金 份额握有东谈主的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登 记机构可将基金份额握有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的磋磨方 法，依照《业务功令》推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。            第十四部分       基金的用度与税收   一、基金用度的种类              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样貌   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。照料费的磋磨方法如下：   H＝E×1.00%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日磋磨，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的样貌于次月前 3 个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的磋磨方法如 下：   H＝E×0.20%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日磋磨，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的样貌于次月前 3 个服务日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值的 0.25%年费率计提。磋磨方法如下：   H=E×0.25%÷畴昔天数              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日磋磨，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与 基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的样貌于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主，由基金照料东谈主代付给销售机构。若遇法定节 沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应条约章程，按费 用试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推论。   六、基金照料费、基金托管费的治愈   在法律法例章程的范围内，基金照料东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可酌情裁减基金照料 费和基金托管费费率，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。基金照料东谈主必须最迟于新的费率 实施前依照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介上刊登公告。            第十五部分       基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果基金合同胜仗少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度；            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按照联系章程编制基金司帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 格的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息暴露办法》的联系章程在指定媒介公告。            第十六部分      基金的信息暴露   一、本基金的信息暴露应适合《基金法》、                     《运作办法》、《信息暴露办法》、《基金合同》 过头他联系章程。   二、信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基金 份额握有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国 证监会的章程暴露基金信息，并保证所暴露信息的信得过性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予暴露的基金信息通过中国 证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”）等媒介暴露，并保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时刻和样貌查阅或者复 制公开暴露的信息辛勤。   三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列步履：           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、本基金公开暴露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息暴露义务 东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、             《基金合同》                  、基金托管条约、基金居品辛勤提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有 东谈主大会召开的功令及具体范例，说明基金居品的特性等波及基金投资东谈主紧要利益的事项的法 律文献。 申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息暴露及基金份额握有东谈主服务等 内容。《基金合同》胜仗后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当在三 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。    《基金合同》胜仗后，基金居品辛勤提要的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当 在三个服务日内，更新基金居品辛勤提要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品辛勤提要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金完了运作 的，基金照料东谈主不再更新基金居品辛勤提要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、    《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金照料东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在暴露招募说明           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 书确当日登载于指定媒介上。   （三）     《基金合同》胜仗公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》胜仗 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜仗后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周 公告一次基金资产净值和各样基金份额净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露洞开日的各样基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站暴露半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的磋磨样貌及联系申购、赎回费率，并保证投资东谈主大概在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息辛勤。   （六）基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金照料东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在指定网站上，并将年度论说辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度论说中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货权衡业务经验的司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在指定网站上，并将中期论说辅导性公告登载在指定报刊上。   基金照料东谈主应当在季度末端之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度论说辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》胜仗不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者 年度论说。   如论说期内出现单一投资者握有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在按时论说“影响投资者决策的其他遑急信息”项下 暴露该投资者的类别、论说期末握有份额及占比、论说期内握有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的稀疏情形除外。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金照料东谈主应当在基金年度论说和中期论说中暴露基金组结伙产情况过头流动性风险 分析等。   （七）临时论说   本基金发生紧要事件，联系信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务权衡步履受到紧要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 发生变更；             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）深入公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在市集深沉传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握有东谈主权益的，权衡 信息暴露义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开深入，并将联系情况立即论说中国证监 会。   （九）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）投资股指期货的权衡公告   基金照料东谈主应当在本基金季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更 新）等文献中暴露股指期货交往情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针等， 并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资政策和投资主见 等。   （十一）投资中小企业私募债券权衡公告   基金照料东谈主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交往日内，在中国证监会指定媒介 暴露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。   基金照料东谈主应当在本基金季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更 新）等文献中暴露中小企业私募债券的投资情况。   （十二）投资非公开刊行股票的权衡公告   基金照料东谈主在本基金投资非公开刊行股票后 2 个交往日内，在中国证监会指定媒介暴露 所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资 产净值的比例、锁按时等信息。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十三）投资资产支握证券的权衡公告   基金照料东谈主应在本基金中期论说及年度论说中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和论说期内通盘的资产支握证券明细。   基金照料东谈主应在本基金季度论说中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券 明细。   （十四）实施侧袋机制期间的信息暴露   本基金实施侧袋机制的，权衡信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息暴露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息暴露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露照料轨制，指定专门部门及高等照料东谈主 员负责照料信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当适合中国证监会权衡基金信息暴露内容与 花样准则等法律法例章程。   基金托管东谈主应当按照权衡法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 照料东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时论说、更新 的招募说明书、基金居品辛勤提要、基金清表面说等公开暴露的权衡基金信息进行复核、审 查，并向基金照料东谈主进行书面或电子说明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊暴露本基金信息。基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证权衡报送信 息的信得过、准确、齐全、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他各人 媒介暴露信息，可是其他各人媒介不得早于指定媒介暴露信息，何况在不同媒介上暴露兼并 信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将权衡档案至少保存到《基金合同》完了后 10 年，法律法例另有章程 的从其章程。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的前提              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 下，自主进步信息暴露服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律功令的权衡章程。 前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照权衡法律法例章程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延伸信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸暴露基金权衡信息： 益，决定延伸估值；   九、本基金信息暴露事项以法律法例章程及本章浮松定的内容为准。                 第十七部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和范例   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额握有东谈主 利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并讨论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额握有东谈主大会。   基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用适合《中华东谈主民共和 国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 说明相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后 的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款 项。 基金照料东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况笃定申购政策。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户。多数赎回按照 单个洞开日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主磋磨各项投 资运作方针和基金事迹方针应当以主袋账户资产为基准。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并暴露主 袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   五、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、规复交往等样貌规复流动性后，基金照料东谈主应当按照基金 份额握有东谈主利益最大化原则，选定将特定资产给予处置变现等样貌，实时向侧袋账户份额握 有东谈主支付对应变现金项。   基金照料东谈主应当在完了侧袋机制后实时聘用适合《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐 师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   六、侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金照料东谈主应实时发布临时公告。   基金照料东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分章程的基金净值信息暴露样貌和 频率暴露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停暴露侧袋账户份额净值和 累计净值。   侧袋机制实施期间，基金照料东谈主应当在基金按时论说中暴露论说期内特定资产处置进展 情况，暴露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不算作特定资产最终变 现价钱的承诺。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   七、本部分对于侧袋机制的权衡章程，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将 来法律法例或监管功令修改导致权衡内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管功令针对 侧袋机制的内容有进一步章程的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合范例后， 可径直对本部天职容进行修改、治愈和补充，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。                 第十八部分     风险揭示   一、系统性风险   市集风险是指由于经济、政事、社会等环境因素的变化对质券价钱酿成的影响，其主要 包括利率风险、政策风险、经济周期风险、通货扩展风险。 司的融资成本和利润水对等发生变化，同期改变市集参与者对于后市利率变化所在及幅度的 预期，这将径直影响证券价钱发生变化，进而影响本基金的收益水平。对于债券投资而言， 利率的变化不仅会影响债券的价钱及投资东谈主对于后市的预期，而且会带来票息的再投资风 险，对基金的收益酿成影响。 收支口贸易政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 上市公司的筹划、盈利情况。证券市集对宏不雅经济运行景象的径直反应将影响本基金的收益 水平。 东谈主试验收益水平着落的风险。   二、非系统性风险   非系统性风险是指个别行业或个别证券私有的风险，包括上市公司筹划风险、信用风险 等。 务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价钱变动的风险。 约、无法支付到期本息，或者由于债券刊行东谈主信用品级着落等原因酿成的基金资产损失的风 险。   三、流动性风险              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金为庸俗洞开式基金，投资东谈主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购和赎回业 务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，解任基金份额握有东谈主利益优先原则，本基 金照料东谈主将合理控制基金份额握有东谈主聚首度，审慎说明申购赎回业务苦求，包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金照料 东谈主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停 基金申购等步骤，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。   （2）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金照料东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。   辅导投资东谈主在意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。   （1）本基金投资的股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交往日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交往保证金后，握有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%。因此，股票市集/债券市集的流动性风险是本基金主要濒临的流动性风险。本基金 所投资的股票市集/债券市集具有发展练习、容量较大、交往活跃、流动性充裕的特征，能 够平静本基金洞开式运作的流动性要求。同期，本基金领受散播投资，针对个股/个券树立 投资比例上限，保障了资产组合的流动性。在极点市集行情下，存在基金照料东谈主可能无法以 合理价钱实时变现或治愈基金投资组合的风险。本基金照料东谈主将施展专科研究上风，加强对 市集、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，握续优化组合配置，以控制流动性风 险。   （2）中小企业私募债单只债券刊行边界较小，且只可通过两大交往所特定渠谈进行转 让交往，存在流动性风险。   （3）股指期货合约存在无法实时变现带来的流动性风险。   （4）资产支握证券只可通过特定的渠谈进行转让交往，存在市集交往不活跃导致的流 动性风险。   基金照料东谈主将密切关爱各样资产及投资标的的交往活跃程度与价钱的链接脾气况，评估 各样资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态治愈，以平静基金运作过程中的流动性要 求，搪塞流动性风险。             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或 部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有才能支付基金份额握有东谈主的一王人赎回苦求时，按 平常赎回范例推论；   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主以为支付基金份额握有东谈主的赎回苦求有艰苦或以为 因支付基金份额握有东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对 其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量 的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额握有东谈主在提交赎回苦求时 不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个洞开日链接赎回，直到 一王人赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限的赎回苦求 与下一洞开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础磋磨赎回 金额，依此类推，直到一王人赎回为止。如基金份额握有东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔， 基金份额握有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理；   若本基金发生多数赎回，在单个基金份额握有东谈主跳跃基金总份额 50%以上的赎回苦求 的情形下：对于该基金份额握有东谈主当日赎回苦求跳跃上一洞开日基金总份额 50%以上的部 分，基金照料东谈主不错宽限办理赎回苦求；对于该基金份额握有东谈主当日赎回苦求未跳跃 50% 的部分，不错根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限赎回”的约定样貌与其他基金份额 握有东谈主的赎回苦求一并办理。   （3）暂停赎回：链接 2 个洞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照料东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得跳跃   基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险照料用具，对赎回苦求进行限度治愈，算作 特定情形下基金照料东谈主流动性风险照料的扶直步骤。备用的流动性风险照料用具的实施情形 包括：   （1）发生基金合同章程的暂停赎回或减速支付赎回款项的情形；   （2）基金发生多数赎回；              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）基金发生多数赎回，且单个基金份额握有东谈主跳跃基金总份额 50%以上的赎回苦求 的情形；   （4）基金份额握续握有期限小于 7 日；   （5）发生基金合同章程的暂停估值的情形；   （6）法律法例章程、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。   实施备用流动性风险照料用具的决策范例依照基金照料东谈主流动性风险照料轨制的章程 办理。基金照料东谈主应时刻驻守可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，切实保 护握有东谈主的正当权益。   选定备用流动性风险照料用具，可能对投资东谈主酿成无法赎回、赎回宽限办理、赎回款项 宽限支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响。   侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明书的约定洞开赎回，因此启用侧袋机制时握有 基金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份 额弗成赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况 有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不暴露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金按时 论说中暴露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和承诺的 责任。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主磋磨各项投资运作方针和基金事迹方针时以主袋账户资产 为基准，弗成响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   四、运作照料风险 等主不雅因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济风光、证券价钱走势的判断而产生的风 险，或者由于基金照料东谈主里面控制不完善而导致基金财产损失的风险。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 况而酿成的风险，或者由于操作过程中的轻薄和无理而产生的风险。 诈步履等原因酿成的风险。   五、本基金特定风险 用具。因此股市、债市的变化将影响到本基金的事迹阐扬。本基金照料东谈主将施展专科研究优 势，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，握续优化组合配置，以控 制特定风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交往功令等差 异带来的私有风险，包括不限于如下稀疏风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时刻更短，退市速率更快；退市情形更多，新增 市值低于章程圭臬、上市公司信息暴露或者表率运作存在紧要残障导致退市的情形；推论标 准更严，显明丧失握续筹划才能，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备生意试验的关联交往 救济收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、规复上市和再行上市轨制，科创板上 市公司股票退市风险更大。   （2）市集风险   科创板股票聚首来改过一代信息技艺、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物医 药等高新技艺和计策新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司改日盈利、现金流、估 值均存在不笃定性，与传统二级市集投资存在各异，举座投资难度加大，科创板股票市集风 险加大。   科创板股票竞价交往树立较宽的价钱涨跌幅限制，初度公开刊行上市的股票，上市后前 险。   （3）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性 可能弱于其他市集板块，基金组合存在无法实时变现过头他权衡流动性风险。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）聚首度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易聚首投资于少量股票，市集可能存 在高聚首度景象，举座存在聚首度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为市集招供度较高的科技改进公司，在公司筹划及盈利模式上存在趋 同，是以科创板股票权衡性较高，市集阐扬欠安时，系统性风险将更为权贵。   （6）政策风险   国度对高新技艺产业扶握力度及爱重程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国 际经济风光变化对计策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。 负约风险。同期单只债券刊行边界较小，且只可通过两大交往所特定渠谈进行转让交往，存 在流动性风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证 券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交往机制相 关的风险可能径直或障碍成为本基金风险。   六、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险景象的表述仅 为主要基于基金投资所在与策略特质的详尽性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者适合性照料实施领导（试行）                               》及里面评级圭臬， 将基金居品按照风险由低到高限定进行风险级别评定差异，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表述并无用然一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其选定的具体评价圭臬和方法的各异，对兼并居品 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金试验运作 情况等当令治愈对本基金的风险评级。敬请投资东谈主细察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配进修，并须实时关爱销售机构对于本基金风险评 级的治愈情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险   除以上主要风险除外，基金还可能遭受以下风险：            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险； 的风险； 讹诈步履等产生的违法风险； 影响服务的链接性，并可能对基金运作产生影响； 金资产的损失，影响基金收益水平；           第十八部分      基金的完了与清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东谈主大会决议通过 的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后 2 个服务日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，           《基金合同》应当完了： 连系的；   三、基金财产的清理 组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 从事证券权衡业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的服务主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》完了情形出刻下，由基金财产清理小组联合接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）聘用司帐师事务所对清表面说进行外部审计，聘用讼师事务所对清表面说出具法 律意见书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有章程的从其 章程。            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十九部分     基金合同内容选录   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金份额握有东谈主的权利、义务   根据《基金法》、《运作办法》过头他联系章程，基金照料东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》胜仗之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并照料基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额握有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度联系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并选定必要步骤保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的权衡步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他适合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并 取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓吹权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基 金提供服务的外部机构；   （16）在适合联系法律、法例的前提下，制订和治愈联系基金认购、申购、赎回、调遣 和非交往过户等业务功令；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系章程，基金照料东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜仗之日起，以安分信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹划样貌 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适合合理的步骤使磋磨基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合《基 金合同》等法律文献的章程，按联系章程磋磨并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过头他联系章程，履行信息暴露及论说义务；   （12）保守基金生意深沉，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过头他联系章程另有章程外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东谈主分派基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过头他联系章程召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产照料业务行为的司帐账册、报表、记录和其他权衡辛勤 15 年以上，法律法例另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或辛勤在章程时刻发出，何况保证投资东谈主            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 大概按照《基金合同》章程的时刻和样貌，随时查阅到与基金联系的公开辛勤，并在支付合 理成本的条件下得到联系辛勤的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并文牍基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东谈主正当权益时，应 当承担补偿责任，其补偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担责任；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金照料东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成胜仗，基金 照料东谈主承担一王人召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后   （25）推论胜仗的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系章程，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》胜仗之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全救济基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应陈诉中国证监 会，并选定必要步骤保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据权衡市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货交往资金清理；           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以安分信用、勤奋尽责的原则握有并安全救济基金财产；   （2）成立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备有余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别树立账户，零丁核算，分账照料，保证不同基金之间在账户树立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过头他联系章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）救济由基金照料东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金生意深沉，除《基金法》、《基金合同》过头他联系章程另有章程外，在 基金信息公开暴露前给予守秘，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主磋磨的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，说明基金照料 东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基金照料东谈主有未推论《基 金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选定了适合的步骤；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他权衡辛勤 15 年以上，法律法 规另有章程的从其章程；   （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （13）按章程制作权衡账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或联系章程向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过头他联系章程，召集基金份额握有东谈主大会或配合 基金照料东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金照料东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担补偿责任，其补偿责任不因其 退任而免除；   （20）按章程监督基金照料东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）推论胜仗的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系章程，基金份额握有东谈主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回其握有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息辛勤；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》过头他联系章程，基金份额握有东谈主的义务包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）关爱基金信息暴露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》完了的有限责任；   （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推论胜仗的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的范例和功令   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （1）完了《基金合同》             （法律法例或中国证监会另有章程或基金合同另有约定的除外）；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作样貌（法律法例或中国证监会另有章程的除外）                                ；   （5）提高基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或销售服务费率（法律法例或中国证监 会另有章程的除外）         ；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法例或中国证监会另有章程的除外）；   （8）变更基金投资主见、范围或策略（法律法例或中国证监会另有章程的除外）；   （9）变更基金份额握有东谈主大会范例；   （10）基金照料东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以 基金照料东谈主收到提议当日的基金份额磋磨，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额握有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额握有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金照料费、基金托管费和其他应由基金财产承担的用度；            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》章程的范围内治愈本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率或在对现存基金份额握有东谈主利益无试验性不利影响的前提下变更收费样貌；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无试验性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东谈主大会的除外的其他情 形。   （1）除法律法例章程或《基金合同》另有约定外，基金份额握有东谈主大会由基金照料东谈主 召集。   （2）基金照料东谈主未按章程召集或弗成召集时，由基金托管东谈主召集。   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额握有东谈主大会的，应当向基金照料东谈主冷漠书面 提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主就兼并事项书面要求召开基金 份额握有东谈主大会，应当向基金照料东谈主冷漠书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金照料东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主就兼并事项要求召开基金份额 握有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得遏抑、干 扰。            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （6）基金份额握有东谈主会议的召集东谈主负责选拔笃定开会时刻、地点、样貌和权益登记日。   召开基金份额握有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份额 握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决样貌；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设权衡东谈主姓名及权衡电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。   选定通信开会样貌并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议文牍中说明本次基金 份额握有东谈主大会所选定的具体通信样貌、寄予的公证机关过头权衡样貌和权衡东谈主、表决意见 寄交的截止时刻和收取样貌。   如召集东谈主为基金照料东谈主，还应另行书面文牍基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进 行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金照料东谈主到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文牍基金照料东谈主和基金托管东谈主到指 定地点对表决意见的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票 进行监督的，不影响表决意见的计票效力。   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会样貌、通信开会样貌以及法律法例或监管机构允许 的其他样貌召开，会议的召开样貌由会议召集东谈主笃定。   （1）现场开会。由基金份额握有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权寄予讲解委用代表出席， 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金照料东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期适合以下条件时，不错进行 基金份额握有东谈主大会议程： 的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲解适正当律法例、《基金合同》和会议文牍的章程， 何况握有基金份额的凭证与基金照料东谈主握有的注册登记辛勤相符；             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                              。若到会者在权益登记 日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                 。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额握有东谈主将其对表决事项的投票在表决控制日以 前投递至召集东谈主指定的地址。   在同期适合以下条件时，通信开会的样貌视为有用： 示性公告； 东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为 召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的样貌收取基金份额握有 东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文牍不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                              ；若本东谈主径直出具表决 意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见； 的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的寄予东谈主握有 基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲解适正当律法例、                             《基金合同》和会议文牍 的章程，并与基金注册登记机构记录相符。   （3）在法律法例和监管机构允许的情况下，本基金的基金份额握有东谈主亦可领受其他非 书面样貌授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会。   （4）在会议召开样貌上，本基金亦可领受其他非现场样貌或者以现场样貌与非现场方 式相衔接的样貌召开基金份额握有东谈主大会，会议范例比照现场开会和通信样貌开会的范例进             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行。表决样貌上，基金份额握有东谈主也不错领受网罗、电话或其他样貌进行表决，具体样貌由 会议召集东谈主笃定并在会议文牍中载明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金照料东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额握有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事范例   在现场开会的样貌下，领先由大会主握东谈主按照下列第 8 条章程范例笃定和公布监票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金照料 东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主握；如果基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会， 则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 权衡样貌等事项。   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日历后   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第（2）项所章程的须以相等决议通过事             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 项除外的其他事项均以一般决议的样貌通过。   （2）相等决议，相等决议应当经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作样貌、 更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、完了《基金合同》                       、本基金与其他基金合并以相等决议通 过方为有用。   基金份额握有东谈主大会选定记名样貌进行投票表决。   选定通信样貌进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相悖凭据证 明，不然提交适合会议文牍中章程的说明基金份额握有东谈主身份文献的表决视为有用出席的基 金份额握有东谈主，口头适合会议文牍章程的表决意见视为有用表决，表决意见蒙眬不清或相互 矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （1）现场开会 动手后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大会 召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会固然由 基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有 东谈主大会的主握东谈主应当在会议动手后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额 握有东谈主代表担任监票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以一 次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当飞速公布再行盘货结果。 响计票的效力。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票样貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关                 国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 对其计票过程给予公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜仗。   基金份额握有东谈主大会决议自胜仗之日起 2 个服务日内在指定媒介上公告。如果领受通信 样貌进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员 姓名等一同公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当推论胜仗的基金份额握有东谈主大会的决 议。胜仗的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均有 敛迹力。   若本基金实施侧袋机制，则权衡基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主和侧袋份额 握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若权衡基金份额握有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：   （1）基金份额握有东谈主应用提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表权衡基金份额   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日权衡 基金份额的二分之一（含二分之一）                ；   （3）通信开会的径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的基金份额握有东谈主所 握有的基金份额不小于在权益登记日权衡基金份额的二分之一（含二分之一）                                  ；   （4）在参与基金份额握有东谈主大会投票的基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益 登记日权衡基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）权衡基金份额的握有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含 二分之一）选举产生别称基金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （7）相等决议应当经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 定，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致权衡内容被取消或变更的，基 金照料东谈主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和治愈，无需召开基金份额握有东谈主大会 审议。   三、基金合同的变更、完了与基金财产的清理   （1）变更基金合同波及法律法例章程或本基金合同约定应经基金份额握有东谈主大会决议 通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额握有东谈主大会决议 通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额握有东谈主大会决议自胜仗后方可推论，并自决议 胜仗后 2 个服务日内在指定媒介公告。   有下列情形之一的，           《基金合同》应当完了：   （1）基金份额握有东谈主大会决定完了的；   （2）基金照料东谈主、基金托管东谈主职责完了，在 6 个月内莫得新基金照料东谈主、新基金托管 东谈主连系的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）权衡法律法例和中国证监会章程的其他情况。   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》完了事由之日起 30 个服务日内成立清理 小组，基金照料东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金照料东谈主、基金托管东谈主、具 有从事证券权衡业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的服务主谈主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的救济、清理、估价、 变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （4）基金财产清理范例：              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 意见书；   （5）基金财产清理的期限为 6 个月。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的一王人剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经司帐师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上，法律法例另有章程的从其 章程。   四、争议照料样貌   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应经友 好协商照料。如经友好协商未能照料的，则任何一方有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁 委员会进行仲裁，仲裁地点为深圳市，按照届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应死守各自的职责，链接赤诚、勤奋、尽责地履行基金 合同章程的义务，珍爱基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样貌  《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。              第二十部分       托管条约内容选录  一、基金托管条约当事东谈主  称呼：国泰基金照料有限公司  注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室  办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层  邮政编码：200082  法定代表东谈主：周向勇  成立日历：1998 年 3 月 5 日  批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字[1998]5 号  组织花样：有限责任公司  注册本钱：壹亿壹仟万元东谈主民币  存续期间：握续筹划  筹划范围：基金成立、基金业务照料，及中国证监会批准的其他业务  称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)  注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦  邮政编码：518040  法定代表东谈主：缪建民  成立日历：1987 年 4 月 8 日  基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号  组织花样：股份有限公司  注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元  存续期间：握续筹划  筹划范围：摄取公众入款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单据贴现；发              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救济箱服务。外汇入款；外汇贷款；外汇 汇款；外币兑换；外洋结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币 有价证券；自营和代客外汇买卖；资信窥察、讨论、见证业务；离岸金融业务。经中国东谈主民 银行批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查 投资比例、投资立场、投资限制、关联方交往等，进行严格监督。                             《基金合同》明确约定基 金投资立场或证券选拔圭臬的，基金照料东谈主应事前或按时向基金托管东谈主提供投资品种池，以 便基金托管东谈主对基金试验投资是否适合基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行监督。   本基金的投资范围为具有精粹流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票（包含 中小板、创业板过头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）                             、权证、股指期货等权益 类金融用具，债券(包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私 募债、地方政府债券、政府支握机构债券、政府支握债券、中期单据、可调遣债券（含分离 交往可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)，资产支握证券，债券回购，银 行入款，货币市集用具等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须 适合中国证监会权衡章程。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交往日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交往保证金后，握有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如改日法律法例或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金照料东谈主在 履行适合范例后，不错相应治愈本基金的投资范围和投资比例章程。 基金托管东谈主按下述比例和治愈期限进行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的 0%-95%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，握有的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；               国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；    （4）本基金照料东谈主照料的一王人洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的按时开 放基金）握有一家上市公司刊行的可领略股票，不得跳跃该上市公司可领略股票的 15%；本 基金照料东谈主照料的一王人投资组合握有一家上市公司刊行的可领略股票，不得跳跃该上市公司 可领略股票的 30%；    （5）本基金照料东谈主照料的一王人基金握有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；    （6）本基金握有的一王人权证，其市值不得跳跃基金资产净值的 3%；    （7）本基金照料东谈主照料的一王人基金握有的兼并权证，不得跳跃该权证的 10%；    （8）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得跳跃上一交往日基金资产净值的    （9）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10%；    （10）本基金握有的一王人资产支握证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；    （11）本基金握有的兼并(指兼并信用级别)资产支握证券的比例，不得跳跃该资产支握 证券边界的 10%；    （12）本基金照料东谈主照料的一王人基金投资于兼并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 跳跃其各样资产支握证券共计边界的 10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，如果其信用品级着落、不再适合投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （15）本基金参预寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，本基金在寰球银行间同行市集中的债券回购最永恒限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；    （16）本基金投资于股指期货的投资限制如下： 的 10%；在职何交往日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃 基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 权证、资产支握证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等； 总市值的 20%； 适合基金合同对于股票投资比例的联系约定； 一交往日基金资产净值的 20%；   （17）本基金投资于中小企业私募债的比例不跳跃基金资产净值的 20%，本基金握有单 只中小企业私募债券，其市值不得跳跃基金资产净值的 10%；   （18）本基金的基金资产总值不得跳跃基金资产净值的 140%；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照料东谈主之外的因素以至基金不适合 该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推论，与境内上市交往 的股票合并磋磨；   （22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除第（2）、        （13）           、（19）和（20）项另有约定外，因证券/期货市集波动、上市公司合并、 基金边界变动等基金照料东谈主之外的因素以至基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金 照料东谈主应当在 10 个交往日内进行治愈，但中国证监会章程的稀疏情形除外。法律法例另有 章程的从其章程。   基金照料东谈主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自《基金合同》胜仗之日起动手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受权衡限制或以变更后的章程为准，无需召开基金份额握有东谈主大会 审议。 债券市集进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法例及行              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 业圭臬的、经隆重选拔的、本基金适用的银行间债券市集交往敌手名单，并约定各交往敌手 所适用的交往结算样貌。基金照料东谈主有责任确保实时将更新后的交往敌手名单发送给基金托 管东谈主，不然由此酿成的损失应由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主应严格按照交往敌手名单的范 围在银行间债券市集选拔交往敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提供的银行间债 券市集交往敌手名单进行交往。在基金存续期间基金照料东谈主不错治愈交往敌手名单，但应将 治愈结果至少提前一个服务日书面文牍基金托管东谈主。新名单笃定前已与本次剔除的交往敌手 所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基金照料东谈主根据市集需要临时治愈银 行间债券交往敌手名单及结算样貌的，应向基金托管东谈主说明事理，并在与交往敌手发生交往 前 3 个交往日内与基金托管东谈主协商照料。   基金照料东谈主负责对交往敌手的资信控制，按银行间债券市集的交往功令进行交往，并负 责照料因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失。若未践约的交往敌手在基金照料东谈主笃定 的时刻内仍未承担负约责任过头他权衡法律责任的，基金照料东谈主不错对相应损失先行给予承 担，然后再向权衡交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况 进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金照料东谈主莫得按照事前约定的交往敌手进行交往时，基 金托管东谈主应实时提醒基金照料东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇责任。 文牍》、    《对于基金投资非公开刊行股票等领略受限证券联系问题的文牍》等联系法律法例规 定。   （1）本条约所称的领略受限证券，包括由《上市公司证券刊行照料办法》表率的非公 开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交往证券，不 包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质 押券等领略受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登记结算有限 责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交往所或寰球银 行间债券市集交往的证券。   基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   基金参与非公开刊行证券的认购，不得预支任何花样的保证金，法律法例或中国证监会 另有章程的除外。   基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券，但法律法例或中国证监会另有章程的除 外。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）基金照料东谈主应在基金初度投资领略受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金照料东谈主 董事会批准的联系基金投资领略受限证券的投资决策经过、风险控制轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛勤应 包括但不限于基金投资领略受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金照料东谈主应至少于初度推论投资指示之前两个服务日将上述辛勤书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛勤后两个服务日内， 以书面或其他两边招供的样貌说明收到上述辛勤。   基金照料东谈主对本基金投资领略受限证券的流动性风险负责，确保对权衡风险选定积极有 效的步骤，在合理的时刻内有用照料基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回或市集发生 剧烈变动等原因而导致基金现金盘活艰苦时，基金照料东谈主应保证提供足额现金确保基金的支 付结算，并承担通盘损失。对本基金因投资领略受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不 承担任何责任。   （3）基金投资领略受限证券前，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供适正当律法例要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。基 金照料东谈主应保证上述信息的信得过、齐全，并应至少于拟推论投资指示前两个服务日将上述信 息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时刻进行审核。   由于基金照料东谈主未实时提供联系证券的具体的必要的信息，以至托管东谈主无法审核认购指 令而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担责任。   （4）基金托管东谈主依照法律法例、                 《基金合同》、                       《托管条约》审核基金照料东谈主投资领略受 限证券的步履。如发现基金照料东谈主违抗了《基金合同》、                         《托管条约》以过头他权衡法律法例 的联系章程，应实时文牍基金照料东谈主，并陈诉中国证监会，同期选定合理步骤保护基金投资 东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金照料东谈主的违法、违法以及违抗《基金合同》                                  、《托管条约》 的投资指示不予推论，独立即文牍基金照料东谈主纠正，基金照料东谈主不予纠正或已代表基金签署 合同不得不推论时，基金托管东谈主应向中国证监会论说。 本着审慎、勤奋尽责的原则进行中期单据的投资业务。基金照料东谈主根据法律、法例、监管部 门的章程，制定了经公司董事会批准的《中期单据投资照料办法》                             （以下简称《轨制》）                                      ，以 表率对中期单据的投资决策经过、风险控制。基金照料东谈主《轨制》的内容与本条约不一致的， 以本条约的约定为准。             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金投资中期单据应解任以下投资限制： 中对于该基金投资固定收益类证券的权衡比例； 期证券的 10%。   （2）基金托管东谈主对基金照料东谈主流动性风险处置的监督职责限于：   基金托管东谈主对基金投资中期单据是否适合比例限制进行过后监督，如发现额外情况，应 实时以书面花样文牍基金照料东谈主。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。 基金照料东谈主接到文牍后应实时查对并向基金托管东谈主说明原因和照料步骤。基金托管东谈主有权随 时对所文牍县项进行复查， 督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主违法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （3）如因市集变化，基金照料东谈主投资的中期单据跳跃投资比例的，基金托管东谈主有权要 求基金照料东谈主在 10 个交往日内将中期单据治愈至章程的比例要求。 募债券联系问题的文牍》等联系法律法例的章程。   基金照料东谈主应在基金初度投资中小企业私募债券前，向基金托管东谈主提供经基金照料东谈主董 事会批准的联系基金投资中小企业私募债券的投资决策经过、风险控制轨制、流动性风险处 置预案、信用风险处置预案等。   （1）基金照料东谈主应至少于初度推论投资指示之前两个服务日将上述辛勤书面发至基金 托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛勤后两个服务 日内，以书面或其他两边招供的样貌说明收到上述辛勤。   （2）基金照料东谈主对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责，确保对权衡风险 选定积极有用的步骤，在合理的时刻内有用照料基金运作的流动性问题。如因基金多数赎回 或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活艰苦时，基金照料东谈主应保证提供足额现金确 保基金的支付结算。   （3）基金托管东谈主有权根据基金照料东谈主制定的风险控制轨制对基金照料东谈主投资中小企业 私募债券的额度和比例进行监督。如果基金照料东谈主对相应风险控制轨制进行修改的，应实时 改革后文牍基金托管东谈主。   （4）基金托管东谈主对基金投资中小企业私募债券是否适合比例限制进行过后监督，如发 现额外情况，应实时以书面花样文牍基金照料东谈主。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主            国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的监督和核查。基金照料东谈主接到文牍后应实时查对并向基金托管东谈主说明原因和照料步骤。基 金托管东谈主有权随时对所文牍县项进行复查， 督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主违法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   如因市集变化，基金照料东谈主投资的中小企业私募债券跳跃投资比例的，基金托管东谈主有权 要求基金照料东谈主在 10 个交往日内将中小企业私募债券治愈至章程的比例要求。 款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金照料东谈主应根据法律法例的章程及《基金合 同》的约定，笃定适合条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行入款的交往敌手是否适合联系章程进行监督。对于不适合章程的银行 入款，基金托管东谈主不错推辞推论，并文牍基金照料东谈主。   本基金投资银行入款应适合如下章程：   （1）本基金的入款银行应是具有证券投资基金托管经验、证券投资基金代销业务经验 或及格境外基金投资东谈主托管东谈主经验的生意银行。   （2）单只基金投资按时入款的比例不得跳跃基金资产净值的 30%；存放在具有基金托 管经验的兼并银行入款不得跳跃基金资产净值的 30%。   联系法律法例或监管部门制定或修改新的按时入款投资政策，基金公司履行适合范例 后，可相应治愈投资组合限制的章程。   （3）基金照料东谈主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行按时入款的业务 经过、岗亭职责、风险控制步骤和监察稽核轨制，切实驻守联系风险。基金托管东谈主负责对本 基金银行按时入款业务的监督与核查，审查、复核权衡条约、账户辛勤、投资指示、入款证 实书等联系文献，切实履行托管职责。 的支付才能等波及到入款银行选拔方面的风险。因选拔入款银行欠妥酿成基金财产损失的， 由基金照料东谈主承担责任。 要包括基金照料东谈主要求一王人提前支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的 风险、基金投资银行入款弗成平静基金平常结算业务的风险、因一王人提前支取或部分提前支 取而波及的利息损失影响估值等波及到基金流动性方面的风险。 基金财产受到损失的，需由基金照料东谈主承担由此酿成的损失。             国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 险揭示。                                     《运作办 法》等联系法律法例，以及国度联系账户照料、利率照料、支付结算等的各项章程。 金份额净值磋磨、基金参考份额净值、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分派、权衡信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。 基金合同和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等样貌文牍基金照料东谈主限期纠 正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文牍后应实时 查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文牍，基金照料东谈主应以书面花样给基金托管东谈主发出 回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限。在上述规按时限内， 基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主 文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。 基金业务推论核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金照料东谈主应在章程时刻内 回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合 同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金照料东谈主应积极配合提 供权衡数据辛勤和轨制等。 其他联系章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即文牍基金照料东谈主实时纠正，由此酿成的 损失由基金照料东谈主承担。 金照料东谈主限期纠正。   三、基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查 全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基 金照料东谈主磋磨的基金资产净值和基金份额净值、参考净值、根据基金照料东谈主指示办理清理交 收、权衡信息暴露和监督基金投资运作等步履。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行或无故延伸推论基金照料东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、本条约过头他联系章程时，应实时以书面花样文牍基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收 到书面文牍后应不才一服务日前实时查对并以书面花样给基金照料东谈主发出回函，说明违法原 因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金照料东谈主有权随时对 文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金业务推论核查，包括但不限于：对基金照料东谈主发出的书面辅导，基金托管东谈主应在章程时 间内回应并改正，或就基金照料东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供权衡 辛勤以供基金照料东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性。 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。   四、基金财产的救济   （1）基金财产应零丁于基金照料东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （2）基金托管东谈主应安全救济基金财产。   （3）基金托管东谈主按照章程开设基金财产投资所需的权衡账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分别树立账户，确保基金财产的齐全与零丁。   （5）基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示，按照基金合同和本条约的约定救济基金财产。 未经基金照料东谈主的正派指示，不得自走时用、刑事责任、分派基金的任何资产。不属于基金托管 东谈主试验有用控制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主救济期间的损坏、灭失，基金托管东谈主不 承担由此产生的责任。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金照料东谈主负责与联系当事东谈主笃定到账 日历并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文牍基金 照料东谈主选定步骤进行催收。基金照料东谈主未实时催收给基金财产酿成损失的，基金照料东谈主应负 责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失。   （7）基金托管东谈主对因为基金照料东谈主投资产生的存放或存管在基金托管东谈主除外机构的基 金资产，或交由期货公司或证券公司负责清理交收的基金资产（包括但不限于期货保证金账 户内的资金、期货合约等）过头收益；由于该等机构或该机构会员单元等本条约当事东谈主外第 三方的讹诈、轻薄、罪戾或歇业等原因给基金资产酿成的损失等不承担责任。   （8）除依据法律法例和基金合同的章程外，基金托管东谈主不得寄予第三东谈主托管基金财产。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金召募期间召募的资金应开立“基金召募专户”。该账户由基金照料东谈主开立并管 理。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份 额握有东谈主东谈主数适合《基金法》、              《运作办法》等联系章程后，基金照料东谈主应将属于基金财产的 一王人资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在章程时刻内，基金照料东谈主应聘 请具有从事证券权衡业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资论说。出具的验资论说由 参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。   （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同胜仗的条件，由基金照料东谈主按章程办理 退款等事宜。   （1）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为“托管 账户”）    ，救济基金的银行入款，并根据基金照料东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金（居品称呼）”，预留印鉴为托管东谈主图章。   （2）基金资金账户的开立和使用，限于平静开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基 金照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行为。   （3）基金资金账户的开立和照料应适正当律法例及银行业监督照料机构的联系章程。   （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开 立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于平静开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金照料东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行为。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的救济由基金托管东谈主负责，账户资产的照料和 运用由基金照料东谈主负责。   （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付 金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东谈主清理服务， 基金照料东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国 证券登记结算有限责任公司的章程推论。              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务，波及权衡账户的开立、使用的，按联系章程开立、使用并照料；若无权衡规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程推论。   基金合同胜仗后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有 关章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，并代表基金进 行银行间市集债券的结算。   （1）基金照料东谈主根据投资需要按照章程开立期货保证金账户及期货交往编码等，基金 托管东谈主按照章程开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金照料东谈主应以 书面花样将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码和保证金监控中心的登录用户 名及密码见告基金托管东谈主。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由照料东谈主进行，重置后 务必实时文牍托管东谈主。   基金托管东谈主和基金照料东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需辛勤。照料东谈主保证所 提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在权衡辛勤变更后实时将变更的辛勤提供给托管 东谈主。   （2）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律法例和基金合同的章程，由基 金照料东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律法例和本条约的约定协商后开立。新账户按联系章程 使用并照料。   （3）法律法例等联系章程对权衡账户的开立和照料另有章程的，从其章程办理。   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入银行间市集登记结算机构、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代救济库，什物救济凭证由基金托管东谈主握有。什物证券等有价凭证 的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及 基金托管东谈主除外机构试验有用控制的有价凭证不承担救济责任。   由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金照料东谈主、 基金托管东谈主救济。除本条约另有章程外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要 合同应保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原来的原件。基金照料东谈主应在紧要合同              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个服务日内将原来投递基金托管东谈主处。 因基金照料东谈主发送的合同传真件与过后投递的合同原件不一致所酿成的后果，由基金照料东谈主 负责。紧要合同的救济期限为基金合同完了后 15 年。   五、基金资产净值的磋磨、估值和司帐核算   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和，基金份额净值的磋磨，精准到   基金照料东谈主每个服务日磋磨基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按章程 公告。   （2）复核范例   基金照料东谈主每服务日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。   （3）根据联系法律法例，基金资产净值磋磨和基金司帐核算的义务由基金照料东谈主承担。 本基金的基金司帐责任方由基金照料东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经权衡 各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致敬见的，按照基金照料东谈主对基金资产净值的 磋磨结果对外给予公布。   六、基金份额握有东谈主名册的救济   基金份额握有东谈主名册至少应包括基金份额握有东谈主的称呼、证件号码和握有的基金份额。 基金份额握有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和救济，基金照料东谈主和 基金托管东谈主应分别救济基金份额握有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如弗成妥善救济，则按 权衡法律法例承担责任。   在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金照料东谈主应将联系辛勤送交基金托管东谈主， 不得无故推辞或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和齐全性。基金照料东谈主和托管东谈主不得 将所救济的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵守守秘义务。   七、争议照料样貌   各方当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，应经友好协商照料。 如经友好协商未能照料的，则任何一方有权将争议提交华南外洋经济贸易仲裁委员会进行仲 裁，仲裁地点为深圳市，按照届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各              国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应死守各自的职责，链接赤诚、勤奋、尽责地履行基金合同 和本托管条约章程的义务，珍爱基金份额握有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律统领。   八、托管条约的变更与完了   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得与 基金合同的章程有任何突破。基金托管条约的变更应报中国证监会备案。   （1）《基金合同》完了；   （2）基金托管东谈主因终结、歇业、取销等事由，弗成链接担任基金托管东谈主的职务，而在   （3）基金照料东谈主因终结、歇业、取销等事由，弗成链接担任基金照料东谈主的职务，而在   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的完了事项。        第二十一部分        对基金份额握有东谈主的服务   基金照料东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些服务名堂。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过电话信函、电邮、传真等样貌冷漠讨论、建议、投诉等需求，基金照料 东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   三、短信辅导发送服务   投资东谈主不错通过拨打基金照料东谈主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费的手机短信 资讯。基金照料东谈主按时或不按时向投资东谈主发送短信资讯。   四、电子邮件电子刊物发送服务   投资东谈主不错通过拨打基金照料东谈主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费的电子邮件                国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资讯。基金照料东谈主按时或不按时向投资东谈主发送电子资讯。   五、权衡基金照料东谈主                                ，021-31089000   邮编：200082   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法通晓的内容，请通过上述样貌权衡基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面通晓了本招募说明书。               第二十二部分          其他应暴露事项                公告称呼                  暴露媒介        日历 国泰基金照料有限公司对于北京分公司办公地址变更的                                   《中国证券报》      2022/12/28 公告 国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金基金司理变                                   《中国证券报》       2023/6/8 更公告 国泰基金照料有限公司高等照料东谈主员变更公告              《中国证券报》      2023/7/19 国泰基金照料有限公司高等照料东谈主员变更公告              《中国证券报》       2023/9/8 国泰基金照料有限公司对于董事长变更及总司理代为履                                   《中国证券报》      2023/9/28 行董事长职务的公告         第二十三部分          招募说明书存放及查阅样貌   本招募说明书存放在本基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所，投资东谈主可在办 公时刻免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书原来 为准。基金照料东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                   第二十四部分 备查文献   以下备查文献存放在本基金照料东谈主、基金托管东谈主的办公场所。投资东谈主可在办公时刻免费 查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金注册的批复文献   二、《国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》   三、《国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金托管条约》           国泰量化收益生动配置羼杂型证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 四、法律意见书 五、基金照料东谈主业务经验批件、营业牌照 六、基金托管东谈主业务经验批件、营业牌照 七、中国证监会要求的其他文献                               国泰基金照料有限公司                             二零二四年十月二十四日

和学生的爸爸在他家做爱